Come eseguire un Metatrader Backtest Per Shaun Overton su Mar 12, 2014 06:01:17 GMT Salve, questo è Shaun Overton con ForexNews e OneStepRemoved. In questo video dieci minuti, ho intenzione di mostrare come impostare un backtest per MetaTrader 4. È possibile seguire insieme utilizzando un account demo OANDA gratuitamente cliccando sul link qui sotto il video. Registrati per avere un account gratuito demo OANDA MT4 qui. Una volta che avete aperto MetaTrader e ha deciso che è necessario eseguire un backtest, il primo passo è quello di ottenere i dati storici. C'è un po 'di dati precaricati bit, ma non è sufficiente per eseguire una lunga backtest. Backtesting è qualcosa di più che guardare la performance storica. È possibile utilizzare la vostra esperienza con i dati storici per analizzare come un consulente esperto si esibisce in diverse condizioni di mercato. Il mio andare a esempio per è sempre la croce media mobile. L'idea è che un rapido movimento croci sopra la media di una media in movimento lento, si potrebbe prendere in considerazione che un segnale di acquisto. Questo tipo di strategia è naturalmente progettato per un mercato in trend. I segnali si verificano sempre in ritardo perché la sua base a un indicatore di ritardo. La teoria è che le tendenze sono potenzialmente abbastanza grandi che entrano dopo un trend inizia e uscire dal commercio dopo il termine dovrebbe lasciare spazio a rialzo. Quello è la teoria. I mercati vanno commercio circa il 70 del tempo. Se il mercato è neanche trend e tu sei l'esecuzione di una strategia di trading tendenza, posso dirvi ora che la vostra strategia di trading tendenza isnt probabilità di fare bene se non appare nessun trend. Backtesting offre intuizioni su come il vostro consulente esperto si comporta quando il mercato doesnt andare la tua strada. Essa aiuta a pianificare per gli scenari al ribasso e, se lo si fa correttamente, backtesting può aiutare con lo sviluppo di aspettative di performance realistiche. Im supponendo che già avete installato il consulente esperto che youd come al test. Se non avete fatto questo, Forex News ha un altro video disponibile che vi mostra come installare il EA. È necessario caricare i dati per la coppia di valute si desidera backtest prima di iniziare i test in esecuzione. La sua emozionante per analizzare i mercati, ma i test sono solo buono come i dati, in modo da non salto in avanti. Mi piace l'oro. Questo è il grafico Ive scelto qui. Ho bisogno di sapere il lasso di tempo e coppia di valute per caricare i dati corretti. Non importa ciò che si vuole fare, si dovrebbe considerare il caricamento di una dati minuto. Uno dei dati minuto è il lasso di tempo più piccolo disponibile. Utilizzando possibile i dati più precisi, si migliora l'accuratezza del backtest. Il punto nel fare questo è quello di dare voi stessi un quadro preciso delle performance storiche. Caricamento un minuto di dati migliora la qualità della vostra backtest per darvi una stima più accurata. Aprire un grafico un minuto oro, che è lo strumento Im backtesting in questo video. Vai all'inizio menu di sinistra e selezionare File New Chart oro XAUUSD. Ora cambiare il lasso di tempo. Selezionare l'opzione M1 da questa barra di menu, o andare a Grafici Periodicità Un minuto Abbiamo bisogno di disattivare scorrimento automatico, ora che il grafico è aperto. Premere il pulsante in alto con il piccolo triangolo verde. Assomiglia un pulsante di riproduzione. È inoltre possibile fare clic destro sul grafico e fare clic su proprietà, o spingere F8. Selezionare Proprietà, quindi comune. Deselezionare accanto al grafico Autoscroll. Ora che il grafico è aperta, andare in Strumenti Opzioni. Selezionare la scheda con l'etichetta Charts. Max barre della storia, cambiano a 999999999. Max barre sul grafico deve essere lo stesso, 99999999999. che le impostazioni permette MT4 per caricare i dati storici per quanto si possa desiderare. Torna i grafici un minuto. Il passo successivo è piuttosto noioso 8211 è necessario premere il tasto casa mentre MT4 scarica i dati storici. Questa parte richiede molto tempo e, purtroppo, funziona solo se ci si siede lì premendo il tasto Home. Se si dimentica di spegnere il scorrimento automatico, il grafico si sposta la barra di corrente. Ho selezionato uno classifiche ora per backtesting perché li trovo di colpire il miglior equilibrio tra la frequenza di negoziazione e costi di negoziazione. Ogni volta che si entra in un commercio, si paga il broker la diffusione come un costo di entrare. Quando il commercio hyperactively sulle tabelle o grafici M1 M5, la sua incredibilmente difficile da commerciare con qualsiasi tipo di bordo i costi di trading sono semplicemente troppo proibitivo. Il grafico che Id piace backtest è il grafico di un'ora. Così, ho bisogno di ripetere questo processo scorrendo indietro su grafici H1 fino Ive caricati dati sufficienti per coprire la durata del mio periodo di prova. Passare alla H1 come questo. Verificare che lo scorrimento automatico è spento, e poi di nuovo premere il tasto Home fino a quando le date si estendono oltre la finestra del test. Weve finito tutto il lavoro di gambe. Siamo in grado di saltare il passaggio dei dati di carico per eventuali test futuri che coinvolgono tabelle oro H1. Se si decide di provare un altro paio o il tempo di valuta fotogramma, quindi è necessario seguire il processo di caricamento dei dati. Consente di passare al caricamento nostro EA nel backtester e scegliendo le nostre impostazioni. Im intenzione di utilizzare l'EA Sample MACD in questo video perché appare per impostazione predefinita in OANDAs MetaTrader. So che tutti guardando questo ha questo EA già caricato sul proprio computer. Il weve lavoro svolto finora è per XAUUSD 8211 oro 8211 sui grafici di un'ora. Selezionare l'opzione dal menu a discesa. Youre chiesto di selezionare il modello. Questo si riferisce al modo in modo rapido e preciso che si desidera il test da eseguire. Le selezioni possono avere un impatto enormemente i risultati del test. consulenti esperti funzionano in modo sequenziale attraverso il tempo. Se avete preso tutta la storia dei prezzi per tutto il giorno, che è comunemente noto come dati tick, sarebbe contiene decine di migliaia di prezzi ogni singolo giorno. Condensazione che le informazioni in blocchi di tempo rende i dati molto più leggibile e facile da analizzare. Il metodo di visualizzazione può molto 8211 candelieri, barre, linee sul grafico. Tutti rappresentano almeno un elemento comune. L'avvio o il prezzo di apertura del periodo di tempo e alla fine o prezzo di chiusura per il periodo di tempo. Ho casualmente fare riferimento a questi elementi di tempo discreto come bar 8211 si dovrebbe supporre che voglio dire un periodo di un'ora di tempo per questo video. Se si dispone di una strategia che corre intrabar, che significa il tuo EA apre commerci senza attendere la barra per chiudere, è assolutamente necessario utilizzare ogni tick. In caso contrario, il backtester è costretto a fare ipotesi circa il comportamento dei prezzi. Questo può creare gravi discrepanze tra la performance modellato e quello che sarebbe dovuto accadere storicamente. Ogni tick è l'opzione più accurato disponibile, ma è anche la più in termini di tempo. EA che il commercio solo alla aperto di una nuova barra può farla franca sia utilizzando i punti di controllo, fino a quando lo stop loss e take profit non affrontare il rischio di essere colpiti all'interno della stessa barra. Se sia il vostro stop o prendere profitto può eventualmente ottenere colpire all'interno di una singola barra, il backtester può confondere che è stato colpito prima: l'arresto o il take profit. Anche questo può creare enormi discrepanze tra i risultati riportati. Il backtester potrebbe dire che ha vinto quando hai perso e viceversa. Tutto ciò è un lungo cammino di dirvi di usare ogni tick se non si ha un motivo valido per fare altrimenti. Io non consiglia l'esecuzione qualsiasi backtests utilizzando Open prezzi Solo. Gli errori di modellazione vengono sempre troppo severamente e il test è utile per l'analisi. Uso dei dati consente di controllare la data di inizio e di fine per il test. Il formato è anno-mese-data. L'opzione a sinistra è la data di inizio. L'opzione a destra è la data di fine. La mia prova si svolgerà dal 1 ° febbraio 2013 al 1 febbraio 2014. Nel corso qui a destra, posso controllare il grafico che voglio guardare. Scegli H1 come il lasso di tempo, che sta per grafici un'ora. Sotto che si sviluppa. Anche questo può avere un impatto sostanziale sul backtest. Lo spread è un costo di negoziazione. La sua critica che l'utilizzo backtest almeno il broker tipica diffusione o peggio. Si vuole assumere ciò che accade quando le cose vanno male, non ciò che potrebbe accadere in terra fiaba. backtests storici sono di solito il miglior scenario 8211 si dovrebbe aspettare in genere una riduzione delle prestazioni quando si sposta verso il futuro. Utilizzando uno spread che è peggio che il broker diffusione è consigliabile tenere conto di entrambi con spread variabili, e il potenziale slittamento negativo. Il backtest si dà sempre riempimenti perfette, che vi assicuro non accade nel mondo reale. Lo slittamento è un elemento molto reale e presente del trading. Im andando a impostarlo su 30 per questo backtest, che è di 30 micropips o 3 pips. Questo è di gran lunga peggiore OANDAs diffusione tipica. Se una strategia in grado di sopravvivere a uno spread di 3 pip su EURUSD, può essere un segno incoraggiante di potenziale di prestazioni. Infine, abbiamo bisogno di andare a consulente esperto. Questo è dove abbiamo il controllo degli ingressi unici per il consulente esperto che tu sei testing. Click la scheda ingressi. Ogni EA ha impostazioni differenti. Invece di parlare di EA Sample MACD in dettaglio, voglio mantenere questo alto livello in modo da capire le diverse colonne. Qui a sinistra sono le impostazioni utilizzate nel backtest. Se si desidera cambiare la dimensione del lotto scambiato per ogni segnale, questo è il dialogo che si cambia. Le caselle sulla destra si applicano solo ad una ottimizzazione, che ben si copre in un video separato. Premere OK quando sei soddisfatto delle impostazioni. Visual mode non influenza i risultati del test. Se volete vedere commerci fuoco al largo delle classifiche, poi mettere un segno di spunta a questa opzione. Non selezionarla se solo a cuore il rapporto prestazioni. Spingendo inizio prende il via il backtest e sei pronto per analizzare i risultati. È possibile avviare backtesting tuoi EA in un account gratuito pratica MetaTrader da OANDA. Clicca sul link qui sotto il video per aprire il tuo demo gratuita account. MetaTrader 4 Strategia Tester tutorial per ottenere il massimo dal vostro consulente esperto, youll necessità di ottimizzare e backtest vostra strategia utilizzando MetaTraders Strategy Tester. Durante il test in avanti su un conto demo è essenziale, backtesting consente di simulare il commercio per un lungo periodo di tempo in pochi minuti. E con la funzione di ottimizzazione, è possibile scoprire quali impostazioni risultati migliori in un periodo storico grafico selezionato. Vi è una notevole dibattito sulla precisione del tester strategia MetaTraders. Nella migliore delle ipotesi, backtesting offre solo una buona approssimazione di come traffici sarebbero stati eseguiti in tempo reale. Ma il suo l'unico strumento a disposizione per testare rapidamente qualsiasi strategia su una vasta gamma di situazioni di trading, e quello che si dovrebbe imparare a utilizzare bene. Aprire il tester strategia in MetaTrader facendo clic sul pulsante appropriato sulla barra degli strumenti o selezionando Strategia Tester dal menu Visualizza. History Center Prima di backtesting o ottimizzazione, è importante assicurarsi che i dati la storia è completa e accurata, soprattutto se state usando ogni tick come modello di prova. Se vedete errori grafico non corrispondenti nel registro ufficiale o se la qualità di modellazione è inferiore a 90, i dati della storia non è sufficiente per generare le zecche accurate. Aprire il Centro di Storia dal menu Strumenti o premendo F2 sulla tastiera. Fare doppio clic la coppia grafico nella colonna di sinistra che si prevede di backtest per. Un elenco di periodi di tempo apparirà sotto. Inizia con un doppio clic su 1 minuto (M1) per caricare i dati storici per quel periodo. Il backtester utilizza i dati M1 per generare le zecche, quindi è importante che i dati M1 è completa. Dal History Center, è possibile scaricare o importare i dati da utilizzare in backtesting. Il vostro broker fornirà automaticamente alcuni dati recenti, ma potrebbe non essere sufficiente per un backtest più lungo. Inoltre, i dati scaricabili gratuitamente da MetaTrader (accessibile tramite il pulsante Download) non è sempre completa, e può contenere grandi lacune. È possibile scaricare i dati sulla M1 da forextesterdatadatasources. html. Innanzitutto, selezionare il periodo M1 per il simbolo dall'elenco sul lato sinistro. Fare clic sul pulsante Importa, quindi fare clic su Sfoglia nella finestra di dialogo Importa per selezionare i dati M1 file appena scaricato. Premere OK per importare i dati - si può richiedere alcuni minuti. Si dispone ora di diversi anni di M1 dati per quel simbolo. Per fare uso di questi dati su tempi superiori, youll necessità di utilizzare lo script periodconverter che viene fornito con MetaTrader. Apri una finestra cartografica e impostarlo su M1. Trascinare lo script periodconverter dalla finestra Navigator sul grafico e impostare l'impostazione ExtPeriodMultiplier al numero di minuti per convertire in. Per M15, utilizzare 15 per H1, utilizzare 60 H4, utilizzare 240, e così via. Ripetere questa procedura per tutte le symbolsperiods si prevede di testare su. Una volta che si dispone di dati storici sufficienti, è possibile iniziare il test. Il video qui sotto mostra il processo di importazione e conversione del M1 dati: Ottimizzazione La funzione di ottimizzazione della MetaTrader 4 permette di testare migliaia di combinazioni di impostazioni Expert Advisor per trovare le impostazioni più redditizie per il grafico, il periodo e la data gamma selezionata. strategie basate su indicatori dovranno essere ottimizzato per la massima redditività. Tuttavia, quasi tutti gli EA potranno beneficiare di ottimizzazione - anche quelli che il commercio su dati tick, a patto di avere i dati della cronologia completi M1 (vedi sopra). Mentre l'ottimizzatore ripristinare le impostazioni più redditizi per l'intervallo di date selezionato, questo è alcuna garanzia che queste impostazioni saranno redditizia in futuro. Le condizioni di mercato cambiano spesso, quindi è importante regolarmente ri-ottimizzare il vostro consulente esperto per i migliori risultati. Per ottimizzare il consulente esperto, selezionarla dalla casella a discesa Expert Advisor. Selezionare la coppia di valute dalla scatola e grafico periodo di simbolo dalla casella Periodo. Per il modello. youll generalmente vuole selezionare Apri prezzi Solo, a meno che non si sta ottimizzando un EA che gira su dati tick. In questo caso, selezionare ogni tick. Controllare l'opzione Usa data e selezionare un intervallo di date per ottimizzare. Infine, assicurarsi che l'ottimizzazione sia selezionata. Fare clic sul pulsante Expert Proprietà per aprire le impostazioni consulente esperto. Sotto gli ingressi scheda è dove youll inserire l'intervallo di valori per ottimizzare. La colonna di inizio sarà il valore più basso per una data impostazione, mentre la colonna di arresto sarà il più alto. La colonna Step è l'importo che l'ottimizzatore scorrere dalla partenza alla posizione di arresto. Nell'immagine qui sopra stiamo ottimizzando SL, le impostazioni di TS e TP per un consulente esperto. Il valore iniziale è 20, il passo è 20, e la fermata è 200. L'ottimizzatore metterà alla prova ogni combinazione di valori da 20, 40, 60 e così via fino a 200. Usare un inizio, passo e il valore di smettere che è appropriato per l'impostazione che si sta ottimizzando. Anche i valori di riferimento (5, 10, etc.) sono buoni. La casella di controllo per l'estrema sinistra deve essere selezionato per tale impostazione da ottimizzare. Tutte le impostazioni che arent controllati utilizzeranno il numero nella colonna valore quando l'ottimizzazione. Nella scheda Test, è possibile regolare il deposito iniziale a qualcosa di un po 'più realistico. Lasciare le altre impostazioni ai valori predefiniti. Quando si è pronti per iniziare l'ottimizzazione, premere il pulsante Start in basso a destra della finestra Strategy Tester. A seconda del periodo, l'intervallo di date, il modello di prova e il numero di impostazioni da ottimizzare può richiedere da alcuni minuti a diverse ore. Se la sua troppo tempo, è consigliabile accorciare l'intervallo di date, ottimizzando un minor numero di impostazioni, o utilizzando un valore passo più grande. Una volta che l'ottimizzazione è finito, aprire la scheda risultati di ottimizzazione e fare doppio clic sulla colonna di profitto per ordinare i risultati. Fare doppio clic su uno qualsiasi dei risultati per caricarlo nel tester. Hit nuovamente il pulsante Start per backtest con le impostazioni selezionate. Backtesting A questo punto, dovrebbe essere ovvio come funziona il backtester. Seleziona il tuo Expert Advisor. Simbolo. Periodo e modello. selezionare la casella Usa Data e selezionare un intervallo di date. Selezionare la modalità visiva solo se si desidera una guida visiva del backtesting. Lascia Ottimizzazione incontrollato. Premi il pulsante Expert Proprietà e immettere le impostazioni nella colonna Valore nella scheda Input. È inoltre possibile caricare o salvare le impostazioni utilizzando i pulsanti in basso a destra. Le colonne Start, Passo e Stop vengono ignorati, così come lo sono le caselle di controllo. Chiudere la finestra delle proprietà di esperti e premere il tasto Start per iniziare il test. Ci vorranno da pochi secondi ad alcuni minuti a seconda delle impostazioni. Una volta che il test è terminato, aprire la scheda Relazione sul fondo per vedere i risultati. Alcuni dati statistici di prendere nota di: utile netto totale - Il margine lordo meno la perdita lorda. fattore di profitto - L'incidenza del margine lordo di perdita lorda. Più alto è meglio, qualsiasi cosa sopra 1.5 è buona. prelievo assoluto - Il prelievo del tuo deposito iniziale. Alte utilizzi aumentano la probabilità che il tuo account sarà soffiata fuori. compravendite Profit - la percentuale complessiva vincere. qualità Modeling - importante solo se il modello di test è ogni tick. Se è così, questo dovrebbe essere a 90. In caso contrario, seguire le istruzioni di cui sopra per aggiornare la vostra storia con dati precisi M1. La scheda Risultati nella parte inferiore del tester strategia vi darà i dettagli sugli ordini aperte e chiuse, tra cui trailing stop, prendere profitto e stop loss. Fare clic sul pulsante Apri grafico per ottenere una rappresentazione visiva dei risultati. Durante il test la nuova EA, esaminare queste attentamente per garantire che la vostra strategia sta funzionando come previsto. Cammina avanti Analisi Mentre backtesting e di ottimizzazione in grado di dare una buona idea di come il vostro EA sarà il commercio, è necessario fare di più test approfonditi per garantire che il sistema di trading è veramente redditizio. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è da un processo chiamato analisi passi in avanti. Passeggiata analisi in avanti semplicemente costituito da più cicli di ottimizzazione e backtesting, e l'analisi dei risultati dei test per un lungo periodo. Il nostro articolo su analisi avanti passeggiata spiega il processo in modo più dettagliato. Il nostro camminare in avanti Analyzer per MetaTrader consente di eseguire WFA rapidamente e facilmente.
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